PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCIX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCIX с VWUAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCIX или VWUAX.

Корреляция

Корреляция между VSCIX и VWUAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

0.17

VWUAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VSCIX:

0.53

VWUAX:

0.93

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.07

VWUAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

0.23

VWUAX:

0.58

Коэф-т Мартина

VSCIX:

0.71

VWUAX:

1.76

Индекс Язвы

VSCIX:

8.12%

VWUAX:

8.90%

Дневная вол-ть

VSCIX:

22.65%

VWUAX:

27.74%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

VSCIX:

-10.42%

VWUAX:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.90% соответственно.

VSCIX

С начала года

-2.98%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-6.02%

1 год

3.83%

5 лет

14.31%

10 лет

8.14%

VWUAX

С начала года

1.25%

1 месяц

15.56%

6 месяцев

-2.03%

1 год

13.21%

5 лет

9.86%

10 лет

8.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSCIX и VWUAX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VWUAX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VWUAX в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.46%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.29%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VWUAX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...