PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCIX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCIX с VWUAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCIX или VWUAX.

Корреляция

Корреляция между VSCIX и VWUAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
643.65%
286.61%
VSCIX
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

0.03

VWUAX:

0.29

Коэф-т Сортино

VSCIX:

0.20

VWUAX:

0.58

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.03

VWUAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

0.03

VWUAX:

0.30

Коэф-т Мартина

VSCIX:

0.10

VWUAX:

0.97

Индекс Язвы

VSCIX:

7.40%

VWUAX:

8.35%

Дневная вол-ть

VSCIX:

22.36%

VWUAX:

27.49%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

VSCIX:

-17.06%

VWUAX:

-16.30%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 7.37% против 7.96% соответственно.

VSCIX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

7.37%

VWUAX

С начала года

-8.00%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-7.71%

1 год

9.22%

5 лет

9.18%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSCIX и VWUAX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCIX: 0.03
VWUAX: 0.29
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCIX: 0.20
VWUAX: 0.58
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCIX: 1.03
VWUAX: 1.08
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCIX: 0.03
VWUAX: 0.30
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCIX: 0.10
VWUAX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.29
VSCIX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VWUAX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VWUAX в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.58%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		5.11%4.70%0.37%0.49%13.48%4.00%3.94%9.80%5.03%1.67%9.10%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VWUAX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-16.30%
VSCIX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 14.81%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
17.27%
VSCIX
VWUAX