Сравнение VSCGX с VRTVX
VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VRTVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSCGX returned 6.62%/yr vs 10.48%/yr for VRTVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCGX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и VRTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.48% соответственно.
VSCGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 6.62%
VRTVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам VSCGX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.65% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 18.94% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Correlation
The correlation between VSCGX and VRTVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between VSCGX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCGX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
VSCGX
VRTVX
Сравнение VSCGX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.34 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 18.14 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.48 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и VRTVX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VRTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCGX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -45.98% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.54% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.71% | -26.85% | +20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -26.85% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -45.98% | +25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -7.78% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.51% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и VRTVX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCGX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.90% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 11.98% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 17.95% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 21.67% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 23.71% | -16.34% |
Сравнение комиссий VSCGX и VRTVX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и VRTVX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VRTVX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.58% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.24% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VSCGX and VRTVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTVX has higher volatility (4.90%) compared to VSCGX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs VRTVX's -45.98%.
VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCGX и VRTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор