Сравнение VRTVX с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и FCPVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции FCPVX немного впереди с 9.75%.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и FCPVX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.
Доходность на риск
VRTVX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
VRTVX
FCPVX
Сравнение VRTVX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.23 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.16 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 4.30 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и FCPVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и FCPVX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и FCPVX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и FCPVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -57.65% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.40% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -23.81% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -44.59% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.82% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.02% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.88% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и FCPVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеют волатильность 6.36% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.37% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.15% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 21.94% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.87% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.28% | +1.42% |