Сравнение VSCGX с VGYAX
VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) and VGYAX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VGYAX is a Conservative Allocation fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VSCGX returned 5.16%/yr vs 5.22%/yr for VGYAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VSCGX charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for VGYAX.
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и VGYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCGX показывает доходность 5.99%, а VGYAX немного выше – 6.13%.
VSCGX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 6.77%
VGYAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.28%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCGX и VGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.99% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 0.91% |
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 6.13% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
Correlation
The correlation between VSCGX and VGYAX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between VSCGX and VGYAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCGX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск
VSCGX
VGYAX
Сравнение VSCGX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCGX | VGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.61 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 9.81 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и VGYAX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VGYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCGX | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -17.71% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -4.55% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -4.55% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -15.89% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.61% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.21% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и VGYAX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCGX | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.25% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 4.34% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 5.19% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 6.28% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 6.76% | +0.64% |
Сравнение комиссий VSCGX и VGYAX
VSCGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGYAX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и VGYAX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VGYAX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.91% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.24% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VSCGX and VGYAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCGX has higher volatility (2.26%) compared to VGYAX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs VGYAX's -17.71%.
VGYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCGX и VGYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор