PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCGX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCGX с VFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCGX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		-2.05%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.38%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции VFSIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 2.59% соответственно.

VSCGX

1 день
0.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.25%
1 год
9.69%
3 года*
9.90%
5 лет*
4.59%
10 лет*
5.99%

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPYVFSIX с VWSTX

Сравнение комиссий VSCGX и VFSIX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSCGX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCGXVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.94

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.20

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.98

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

12.10

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCGX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCGXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.53

-0.70

Корреляция

Корреляция между VSCGX и VFSIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VFSIX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VFSIX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.66%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VFSIX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCGXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-9.21%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-1.71%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-9.21%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-9.21%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.42%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.79%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.42%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VFSIX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCGXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.75%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

1.50%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

2.53%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

2.95%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

2.47%

+4.84%