PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.38%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.59% против 13.98% соответственно.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с VWSTX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VFSIX и SPY

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.93

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.45

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.53

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

7.30

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.93

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.56

+0.96

Корреляция

Корреляция между VFSIX и SPY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и SPY

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и SPY

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-55.19%

+45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-12.05%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-24.50%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-33.72%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-6.24%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-9.09%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.52%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

5.31%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

9.47%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

19.05%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

17.06%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

17.92%

-15.45%