PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCGX с FMWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCGX с FMWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) and FMWIX (Fidelity Moderate with Income Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, VSCGX returned 12.39%/yr vs 9.27%/yr for FMWIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSCGX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for FMWIX.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и FMWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у FMWIX с доходностью 4.34%.

VSCGX

1 день
0.17%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.61%
3 года*
12.39%
5 лет*
5.61%
10 лет*
6.62%

FMWIX

1 день
0.18%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.53%
1 год
12.25%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCGX и FMWIX

2026 (YTD)2025202420232022
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.65%12.87%11.65%12.72%-10.75%
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		4.34%11.03%6.65%10.53%-9.08%

Correlation

The correlation between VSCGX and FMWIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between VSCGX and FMWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX
Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VTMFXFMWIX с FQIFXFMWIX с BAICXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BWBIXFMWIX с VWIAX

Доходность на риск

VSCGX vs. FMWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c FMWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCGXFMWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.56

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.77

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.15

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

13.72

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCGX vs. FMWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMWIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и FMWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCGXFMWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и FMWIX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки FMWIX в -13.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и FMWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCGXFMWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-13.78%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-3.96%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.71%

-5.78%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.17%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.91%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и FMWIX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCGXFMWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.75%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

3.98%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

4.87%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

6.73%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

6.73%

+0.64%

Сравнение комиссий VSCGX и FMWIX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FMWIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и FMWIX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности FMWIX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.01%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.24%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSCGX and FMWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSCGX has higher volatility (2.17%) compared to FMWIX (1.75%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs FMWIX's -13.78%.

FMWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCGX и FMWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор