Сравнение VSCAX с VSMIX
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both mutual funds - VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco, while VSMIX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSCAX returned 17.79%/yr vs 18.06%/yr for VSMIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.20%/yr for VSMIX.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность 31.33%, а VSMIX немного выше – 31.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCAX имеют среднегодовую доходность 17.79%, а акции VSMIX немного впереди с 18.06%.
VSCAX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 62.09%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 17.79%
VSMIX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 31.47%
- 6 месяцев
- 33.25%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- 33.02%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 18.06%
Сравнение доходности по годам VSCAX и VSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 31.33% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 31.47% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
Correlation
The correlation between VSCAX and VSMIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2005 г. | 1.00 |
The correlation between VSCAX and VSMIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCAX vs. VSMIX — Ранг доходности на риск
VSCAX
VSMIX
Сравнение VSCAX c VSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | VSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 5.82 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 20.62 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VSMIX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке VSMIX в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCAX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -57.53% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.39% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -25.26% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.26% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -57.53% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -9.52% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.20% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VSMIX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеют волатильность 6.31% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCAX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.33% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 15.87% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 20.66% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 23.18% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 26.72% | +0.01% |
Сравнение комиссий VSCAX и VSMIX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSMIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VSMIX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VSMIX в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.02% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 6.49% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VSCAX and VSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMIX has higher volatility (6.33%) compared to VSCAX (6.31%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs VSMIX's -57.53%.
VSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCAX и VSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор