Сравнение VSCAX с VSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и VSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность 9.80%, а VSMIX немного выше – 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCAX имеют среднегодовую доходность 15.67%, а акции VSMIX немного впереди с 15.92%.
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VSMIX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSMIX в 0.20%.
Доходность на риск
VSCAX vs. VSMIX — Ранг доходности на риск
VSCAX
VSMIX
Сравнение VSCAX c VSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | VSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.00 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.04 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.86 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VSMIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VSMIX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VSMIX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VSMIX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке VSMIX в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -57.53% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -16.58% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.26% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -57.53% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -8.70% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -9.58% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.31% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VSMIX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеют волатильность 8.82% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.82% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 16.84% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 25.90% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 23.17% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 26.70% | +0.02% |