Сравнение VSCAX с SHDPX
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VSCAX charges 1.12%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSCAX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 28.92%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 18.23%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 1.91% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between VSCAX and SHDPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VSCAX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSCAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и SHDPX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | 0.00% | -57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | 0.00% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | 0.00% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 0.61% | +21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 0.61% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 0.61% | +26.12% |
Сравнение комиссий VSCAX и SHDPX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и SHDPX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.15% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
VSCAX and SHDPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSCAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор