Сравнение SHDPX с VSMVX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и VSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMVX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам SHDPX и VSMVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | -0.70% |
Correlation
The correlation between SHDPX and VSMVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
SHDPX
VSMVX
Сравнение SHDPX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHDPX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.50 | 0.50 | +9.00 |
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и VSMVX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и VSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -47.61% | +47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.64% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и VSMVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 18.34% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 22.02% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 24.13% | -23.21% |
Сравнение комиссий SHDPX и VSMVX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и VSMVX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.65% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and VSMVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и VSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор