PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с ARSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и ARSMX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.15%

Correlation

The correlation between SHDPX and ARSMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с RYPNXSHDPX с SSCVXSHDPX с AAIEXSHDPX с VSMVXSHDPX с AVFIX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX

Доходность на риск

SHDPX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHDPX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDPXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.50

0.35

+9.15

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и ARSMX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-51.75%

+51.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.18%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.11%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и ARSMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

14.36%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

17.78%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

19.57%

-18.65%

Сравнение комиссий SHDPX и ARSMX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и ARSMX

Ни SHDPX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and ARSMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор