PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHDPX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с PMJAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMJAX

1 день
0.53%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
12.65%
С начала года
20.47%
1 год
33.07%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и PMJAX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.35%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		3.81%

Correlation

The correlation between SHDPX and PMJAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с ARSMXSHDPX с AHLPXSHDPX с AVFIXSHDPX с RYPNXSHDPX с TASCXSHDPX с VSMVXSHDPX с NSDVX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с PSVIXPMJAX с OWLLXPMJAX с OFSAXPMJAX с MAVKXPMJAX с QRSVXPMJAX с GTTTXPMJAX с GCAVX

Доходность на риск

SHDPX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHDPXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.23

—

SHDPX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и PMJAX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-50.53%

+50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-16.85%

+16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и PMJAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66%

17.08%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

40.16%

-39.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

33.51%

-32.85%

Сравнение комиссий SHDPX и PMJAX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и PMJAX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.75%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and PMJAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор