PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с RYPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с RYPNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and RYPNX (Royce Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.21%/yr for RYPNX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и RYPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYPNX

1 день
1.78%
1 месяц
6.69%
С начала года
29.63%
6 месяцев
29.57%
1 год
56.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
9.47%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и RYPNX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%
RYPNX
Royce Opportunity Fund		1.28%

Correlation

The correlation between SHDPX and RYPNX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Royce Opportunity Fund

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с AAIEXSHDPX с ARSMXSHDPX с SSCVXSHDPX с VSMVXSHDPX с AADBX
Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с RYIPXRYPNX с SQLVRYPNX с RYVPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYOTXRYPNX с PENNX

Доходность на риск

SHDPX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHDPX vs. RYPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDPXRYPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.78

0.54

+11.25

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и RYPNX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RYPNX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и RYPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXRYPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-69.31%

+69.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.67%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и RYPNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXRYPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

21.41%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

24.26%

-23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

25.34%

-24.27%

Сравнение комиссий SHDPX и RYPNX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии RYPNX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и RYPNX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		7.43%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and RYPNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и RYPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор