PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCAX с QRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCAX с QRSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VSCAX returned 19.56%/yr vs 11.64%/yr for QRSVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.94%/yr for QRSVX.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и QRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у QRSVX с доходностью 25.02%.

VSCAX

1 день
3.55%
1 месяц
7.75%
С начала года
31.33%
6 месяцев
33.12%
1 год
62.09%
3 года*
32.70%
5 лет*
19.56%
10 лет*
17.79%

QRSVX

1 день
2.34%
1 месяц
7.55%
С начала года
25.02%
6 месяцев
23.22%
1 год
37.84%
3 года*
21.60%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCAX и QRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		31.33%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%3.94%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		25.02%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%

Correlation

The correlation between VSCAX and QRSVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between VSCAX and QRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX
Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с HAMVXQRSVX с XMVMQRSVX с VTWVQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX

Доходность на риск

VSCAX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCAX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCAXQRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.64

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.90

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

5.05

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

17.89

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCAX vs. QRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRSVX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и QRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCAXQRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.64

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и QRSVX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и QRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCAXQRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-20.59%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.93%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.29%

-18.91%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-20.59%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.90%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.23%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и QRSVX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCAXQRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.53%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

10.45%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

15.19%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

17.48%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

17.49%

+9.24%

Сравнение комиссий VSCAX и QRSVX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QRSVX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и QRSVX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности QRSVX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		3.56%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.02%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

VSCAX and QRSVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (6.31%) compared to QRSVX (4.53%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs QRSVX's -20.59%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCAX и QRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор