PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCAX с QRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCAX с QRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX).

VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и QRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCAX и QRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%3.94%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		6.07%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у QRSVX с доходностью 6.07%.

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%

QRSVX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.31%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM
Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с XMVMQRSVX с AFMCQRSVX с HAMVXQRSVX с FMDEQRSVX с DODGXQRSVX с VFMV

Сравнение комиссий VSCAX и QRSVX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QRSVX в 0.94%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

VSCAX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCAX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCAXQRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.83

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

7.65

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCAX vs. QRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRSVX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и QRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCAXQRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между VSCAX и QRSVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и QRSVX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности QRSVX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		4.19%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и QRSVX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и QRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCAXQRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-20.59%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-12.93%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-20.59%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-5.01%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-5.03%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.08%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и QRSVX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCAXQRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

4.86%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

10.94%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

19.52%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

17.46%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

17.55%

+9.17%