- Эмитент
- FPA
- Дата выпуска
- 13 июн. 2002 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Value
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) прибавил 25.0% с начала года. Текущая цена акции QRSVX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QRSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,734.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) показал доход в 25.02% с начала года и 37.84% за последние 12 месяцев.
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QRSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QRSVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 4.47% | -3.87% | 10.50% | 4.07% | 2.50% | 25.02% | ||||||
| 2025 | 4.31% | -2.68% | -3.96% | -2.29% | 7.08% | 3.79% | 2.78% | 4.29% | 0.25% | -2.30% | 3.00% | -0.98% | 13.37% |
| 2024 | -1.73% | 3.58% | 1.54% | -4.95% | 5.81% | -3.18% | 7.32% | 0.15% | 0.00% | -0.58% | 9.82% | -6.25% | 10.72% |
| 2023 | 7.84% | -2.47% | -4.25% | -2.80% | 0.47% | 6.69% | 3.62% | -1.61% | -4.12% | -3.91% | 7.49% | 9.53% | 16.04% |
| 2022 | -3.81% | 0.65% | -0.06% | -6.53% | 2.50% | -7.58% | 7.00% | -2.62% | -9.52% | 11.20% | 4.67% | -3.35% | -9.14% |
| 2021 | 0.69% | 7.08% | 5.05% | 1.69% | 1.72% | -0.84% | -0.62% | 2.06% | -3.89% | 2.74% | 1.81% | 3.99% | 23.16% |
Метрики бенчмарка
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.85, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.71%) than losses (83.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 86.71%
- Участие в снижении
- 83.10%
Комиссия
Комиссия QRSVX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRSVX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QRSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.93 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | 13.52 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $1.89 | $0.95 | $0.68 | $0.61 |
Дивидендный доход | 3.56% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class показал максимальную просадку в 20.59%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.59%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.91%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 24d | 6mo 28dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.93%март 2026 г. | 25d | 19d | 1mo 14dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.23%апр. 2024 г. | 16d | 27d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.96%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 16d | 4mo 26dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| QRSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -56.78% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.10% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -18.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -25.43% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.72% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.97% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QRSVX
Добавьте FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRSVX