PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRSVX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRSVX с FMDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRSVX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		6.07%13.37%10.72%9.69%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, QRSVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 0.13%.

QRSVX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.31%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с DODGXQRSVX с VFMV
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Сравнение комиссий QRSVX и FMDE

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

QRSVX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRSVXFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.88

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.29

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

6.09

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRSVX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRSVXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.13

-0.48

Корреляция

Корреляция между QRSVX и FMDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и FMDE

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FMDE в 1.22%

TTM20252024202320222021
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		4.19%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и FMDE

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, примерно равная максимальной просадке FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и FMDE.

Загрузка...

Показатели просадок

QRSVXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-21.10%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-13.43%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.79%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.76%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.85%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и FMDE

Текущая волатильность для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRSVXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.55%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.74%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

18.86%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.38%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.38%

+1.17%