PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRSVX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRSVX с FMDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - QRSVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. QRSVX is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, QRSVX returned 38.05% vs 19.13% for FMDE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QRSVX charges 0.94%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRSVX показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.40%.

QRSVX

1 день
-0.27%
1 месяц
4.77%
С начала года
24.33%
6 месяцев
22.68%
1 год
38.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

FMDE

1 день
-2.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.57%
1 год
19.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRSVX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		24.33%13.37%10.72%9.69%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.40%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between QRSVX and FMDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between QRSVX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с VTWVQRSVX с DODGX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

QRSVX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRSVXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.40

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.01

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.31

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

9.11

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRSVX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRSVXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.40

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.29

-0.47

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и FMDE

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, примерно равная максимальной просадке FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRSVXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-21.10%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.33%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.02%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.64%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.10%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и FMDE

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRSVXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.73%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.03%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

13.75%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.16%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.16%

+1.32%

Сравнение комиссий QRSVX и FMDE

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и FMDE

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FMDE в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.12%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		3.58%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%

Часто задаваемые вопросы

QRSVX and FMDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRSVX has higher volatility (4.48%) compared to FMDE (3.73%). In terms of maximum drawdown, QRSVX dropped -20.59% vs FMDE's -21.10%.

QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRSVX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор