PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRSVX с RPTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRSVX с RPTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) and RPTIX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I) are both mutual funds - QRSVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value, while RPTIX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell MidCap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QRSVX returned 11.47%/yr vs 3.29%/yr for RPTIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QRSVX charges 0.94%/yr vs 0.63%/yr for RPTIX.

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и RPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRSVX показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у RPTIX с доходностью 2.03%.

QRSVX

1 день
-0.28%
1 месяц
6.19%
С начала года
24.66%
6 месяцев
23.12%
1 год
37.90%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

RPTIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.40%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRSVX и RPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		24.66%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		2.03%3.79%9.48%20.42%-22.39%15.07%3.26%

Correlation

The correlation between QRSVX and RPTIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.81

The correlation between QRSVX and RPTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с AFMCQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с VTWVQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX
Часто сравнивают с RPTIX:
RPTIX с FMDERPTIX с HAMVXRPTIX с TRAIXRPTIX с MMGPXRPTIX с FMDGXRPTIX с FSMAXRPTIX с PRCOX

Доходность на риск

QRSVX vs. RPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RPTIX
Ранг доходности на риск RPTIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c RPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRSVXRPTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.57

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.92

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

0.75

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

2.59

+14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRSVX vs. RPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа RPTIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и RPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRSVXRPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.57

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.29

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и RPTIX

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки RPTIX в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и RPTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRSVXRPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-35.94%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.17%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-23.02%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-31.99%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.83%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.80%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.95%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и RPTIX

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRSVXRPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.34%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.14%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.50%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.54%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.72%

-1.23%

Сравнение комиссий QRSVX и RPTIX

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии RPTIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и RPTIX

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности RPTIX в 6.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		3.57%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		6.32%6.45%10.24%6.48%2.59%10.67%4.54%5.41%12.28%8.18%3.60%

Часто задаваемые вопросы

QRSVX and RPTIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRSVX has higher volatility (4.50%) compared to RPTIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, QRSVX dropped -20.59% vs RPTIX's -35.94%.

QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRSVX и RPTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор