PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRSVX с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRSVX с AFMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both funds - QRSVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value, while AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. QRSVX is passively managed, while AFMC is actively managed. Over the past 5 years, QRSVX returned 11.47%/yr vs 10.55%/yr for AFMC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QRSVX charges 0.94%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRSVX показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у AFMC с доходностью 16.86%.

QRSVX

1 день
-0.28%
1 месяц
6.19%
С начала года
24.66%
6 месяцев
23.12%
1 год
37.90%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

AFMC

1 день
0.27%
1 месяц
3.45%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.84%
1 год
29.05%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRSVX и AFMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		24.66%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.86%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%3.25%

Correlation

The correlation between QRSVX and AFMC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between QRSVX and AFMC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с VTWVQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM

Доходность на риск

QRSVX vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRSVXAFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.96

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.83

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.56

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

12.85

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRSVX vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRSVXAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.96

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.55

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и AFMC

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и AFMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRSVXAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-42.14%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.20%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-21.99%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-25.40%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.61%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и AFMC

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеют волатильность 4.50% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRSVXAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.61%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.99%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

14.90%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.95%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.93%

-5.44%

Сравнение комиссий QRSVX и AFMC

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AFMC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и AFMC

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности AFMC в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		3.57%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QRSVX and AFMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMC has higher volatility (4.61%) compared to QRSVX (4.50%). In terms of maximum drawdown, QRSVX dropped -20.59% vs AFMC's -42.14%.

QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRSVX и AFMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор