Сравнение QRSVX с AFMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC).
QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QRSVX и AFMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRSVX и AFMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 6.07% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QRSVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у AFMC с доходностью 4.44%.
QRSVX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRSVX и AFMC
QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AFMC в 0.65%.
Доходность на риск
QRSVX vs. AFMC — Ранг доходности на риск
QRSVX
AFMC
Сравнение QRSVX c AFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRSVX | AFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.45 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 6.22 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRSVX | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QRSVX и AFMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRSVX и AFMC
Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности AFMC в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.19% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок QRSVX и AFMC
Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и AFMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRSVX | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -42.14% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.18% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -25.40% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.60% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -7.79% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.07% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRSVX и AFMC
Текущая волатильность для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) составляет 4.86%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRSVX | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.02% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 11.42% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 19.45% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.97% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 23.11% | -5.56% |