PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCAX с IVNQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, VSCAX returned 19.66%/yr vs 16.07%/yr for IVNQX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью 16.42%.

VSCAX

1 день
-3.03%
1 месяц
2.87%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.42%
1 год
54.44%
3 года*
31.41%
5 лет*
19.66%
10 лет*
18.23%

IVNQX

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.42%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.69%
3 года*
25.96%
5 лет*
16.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		28.92%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%28.47%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		16.42%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Correlation

The correlation between VSCAX and IVNQX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.61

The correlation between VSCAX and IVNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VITAXIVNQX с VIGAX

Доходность на риск

VSCAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCAXIVNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.95

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.93

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

10.87

+6.43

VSCAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и IVNQX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и IVNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-34.83%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.95%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.29%

-22.70%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-34.83%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-4.24%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-8.17%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.21%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и IVNQX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеют волатильность 9.45% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

9.05%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

14.59%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.04%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

22.79%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

22.58%

+4.15%

Сравнение комиссий VSCAX и IVNQX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и IVNQX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности IVNQX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.12%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.15%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

VSCAX and IVNQX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (9.45%) compared to IVNQX (9.05%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs IVNQX's -34.83%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCAX и IVNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор