PortfoliosLab logo
Сравнение IVNQX с FVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVNQX и FVIAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и FVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.28%
-10.05%
IVNQX
FVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVNQX:

0.46

FVIAX:

1.28

Коэф-т Сортино

IVNQX:

0.81

FVIAX:

1.91

Коэф-т Омега

IVNQX:

1.11

FVIAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

IVNQX:

0.51

FVIAX:

0.39

Коэф-т Мартина

IVNQX:

1.74

FVIAX:

2.81

Индекс Язвы

IVNQX:

6.64%

FVIAX:

2.43%

Дневная вол-ть

IVNQX:

25.16%

FVIAX:

5.34%

Макс. просадка

IVNQX:

-35.13%

FVIAX:

-21.37%

Текущая просадка

IVNQX:

-12.23%

FVIAX:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FVIAX с доходностью 2.62%.


IVNQX

С начала года

-7.36%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-4.40%

1 год

10.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FVIAX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.85%

5 лет

-2.31%

10 лет

0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVNQX и FVIAX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FVIAX в 0.77%.


График комиссии FVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FVIAX: 0.77%
График комиссии IVNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVNQX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVNQX и FVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVNQX
Ранг риск-скорректированной доходности IVNQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FVIAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVNQX c FVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVNQX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IVNQX: 0.40
FVIAX: 1.28
Коэффициент Сортино IVNQX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IVNQX: 0.73
FVIAX: 1.91
Коэффициент Омега IVNQX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IVNQX: 1.10
FVIAX: 1.23
Коэффициент Кальмара IVNQX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IVNQX: 0.44
FVIAX: 0.44
Коэффициент Мартина IVNQX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IVNQX: 1.50
FVIAX: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FVIAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и FVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
1.28
IVNQX
FVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и FVIAX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FVIAX в 3.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
0.66%0.56%0.54%0.73%0.39%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A
3.40%3.39%2.23%1.17%0.48%0.79%1.78%1.76%1.47%1.32%2.12%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и FVIAX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -35.13%, что больше максимальной просадки FVIAX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и FVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-10.05%
IVNQX
FVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и FVIAX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
1.99%
IVNQX
FVIAX