PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%8.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVNQX показывает доходность -4.77%, а QQQM немного выше – -4.64%.

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAXIVNQX с SCHG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий IVNQX и QQQM

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

IVNQX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.63

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.95

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.03

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между IVNQX и QQQM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и QQQM

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и QQQM

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-35.04%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.96%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-35.04%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-7.75%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.47%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.48%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и QQQM

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.63% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.37%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.78%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.43%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

22.23%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

22.26%

+0.30%