PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVNQX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с QQQM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVNQX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между IVNQX и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.28%
65.49%
IVNQX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVNQX:

0.46

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

IVNQX:

0.81

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

IVNQX:

1.11

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVNQX:

0.51

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

IVNQX:

1.74

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

IVNQX:

6.64%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

IVNQX:

25.16%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

IVNQX:

-35.13%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

IVNQX:

-12.23%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVNQX показывает доходность -7.36%, а QQQM немного ниже – -7.40%.

IVNQX

С начала года

-7.36%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-4.40%

1 год

10.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVNQX и QQQM

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии IVNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVNQX: 0.29%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVNQX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг риск-скорректированной доходности IVNQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVNQX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IVNQX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IVNQX: 0.46
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино IVNQX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVNQX: 0.81
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега IVNQX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IVNQX: 1.11
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара IVNQX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IVNQX: 0.51
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина IVNQX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
IVNQX: 1.74
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.48
IVNQX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и QQQM

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQM в 0.64%

TTM20242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		0.66%0.56%0.54%0.73%0.39%0.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и QQQM

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -35.13%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-12.26%
IVNQX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и QQQM

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 16.50% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
16.54%
IVNQX
QQQM