PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с USNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%8.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVNQX показывает доходность -4.77%, а USNQX немного ниже – -4.81%.

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAXIVNQX с SCHG
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с SCHDUSNQX с VIGAX

Сравнение комиссий IVNQX и USNQX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.64

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.96

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.18

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.33

+0.31

Корреляция

Корреляция между IVNQX и USNQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и USNQX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности USNQX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и USNQX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-76.24%

+41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.07%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-36.95%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-7.98%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-26.92%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.48%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и USNQX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.63% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.65%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.95%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.78%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

22.91%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

22.61%

-0.05%