PortfoliosLab logo
Сравнение IVNQX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVNQX и USNQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.28%
44.04%
IVNQX
USNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVNQX:

0.46

USNQX:

0.38

Коэф-т Сортино

IVNQX:

0.81

USNQX:

0.71

Коэф-т Омега

IVNQX:

1.11

USNQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

IVNQX:

0.51

USNQX:

0.43

Коэф-т Мартина

IVNQX:

1.74

USNQX:

1.46

Индекс Язвы

IVNQX:

6.64%

USNQX:

6.67%

Дневная вол-ть

IVNQX:

25.16%

USNQX:

25.37%

Макс. просадка

IVNQX:

-35.13%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

IVNQX:

-12.23%

USNQX:

-12.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVNQX показывает доходность -7.36%, а USNQX немного ниже – -7.45%.


IVNQX

С начала года

-7.36%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USNQX

С начала года

-7.45%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-5.99%

1 год

10.02%

5 лет

14.73%

10 лет

14.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVNQX и USNQX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.


График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%
График комиссии IVNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVNQX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVNQX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVNQX
Ранг риск-скорректированной доходности IVNQX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVNQX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVNQX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IVNQX: 0.46
USNQX: 0.38
Коэффициент Сортино IVNQX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVNQX: 0.81
USNQX: 0.71
Коэффициент Омега IVNQX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IVNQX: 1.11
USNQX: 1.10
Коэффициент Кальмара IVNQX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IVNQX: 0.51
USNQX: 0.43
Коэффициент Мартина IVNQX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IVNQX: 1.74
USNQX: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.38
IVNQX
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и USNQX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности USNQX в 0.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
0.66%0.56%0.54%0.73%0.39%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.43%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и USNQX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-12.32%
IVNQX
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и USNQX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 16.50% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
16.83%
IVNQX
USNQX