Сравнение IVNQX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVNQX или SWLSX.
Основные характеристики
| IVNQX | SWLSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.32% | 20.22% |
| Дох-ть за 1 год | 33.21% | 31.50% |
| Дох-ть за 3 года | 10.59% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 16.38% |
| Макс. просадка | -34.83% | -49.89% |
| Текущая просадка | -3.94% | -3.95% |
Корреляция
Корреляция между IVNQX и SWLSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и SWLSX
С начала года, IVNQX показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 20.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVNQX и SWLSX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVNQX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и SWLSX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности SWLSX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 0.50% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и SWLSX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и SWLSX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.