Сравнение IVNQX с SWLSX
IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IVNQX returned 18.49%/yr vs 16.18%/yr for SWLSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IVNQX charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и SWLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVNQX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью 11.17%.
IVNQX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
SWLSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам IVNQX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 21.57% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 11.17% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 5.42% |
Correlation
The correlation between IVNQX and SWLSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between IVNQX and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVNQX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
IVNQX
SWLSX
Сравнение IVNQX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVNQX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.90 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 6.56 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVNQX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.92 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и SWLSX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SWLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVNQX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -49.89% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -16.17% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -22.93% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -31.32% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.94% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.67% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и SWLSX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVNQX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.46% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.26% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.02% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.04% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.84% | +1.57% |
Сравнение комиссий IVNQX и SWLSX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и SWLSX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SWLSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.08% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.05% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IVNQX and SWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVNQX has higher volatility (4.48%) compared to SWLSX (3.46%). In terms of maximum drawdown, IVNQX dropped -34.83% vs SWLSX's -49.89%.
IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVNQX и SWLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор