PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVNQX с SWLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с SWLSX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVNQX или SWLSX.

Корреляция

Корреляция между IVNQX и SWLSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVNQX:

0.59

SWLSX:

0.63

Коэф-т Сортино

IVNQX:

1.02

SWLSX:

1.01

Коэф-т Омега

IVNQX:

1.14

SWLSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVNQX:

0.68

SWLSX:

0.66

Коэф-т Мартина

IVNQX:

2.21

SWLSX:

2.28

Индекс Язвы

IVNQX:

7.00%

SWLSX:

6.67%

Дневная вол-ть

IVNQX:

25.34%

SWLSX:

24.95%

Макс. просадка

IVNQX:

-35.13%

SWLSX:

-49.89%

Текущая просадка

IVNQX:

-3.43%

SWLSX:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью 1.65%.

IVNQX

С начала года

1.93%

1 месяц

17.11%

6 месяцев

3.44%

1 год

14.76%

3 года

22.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWLSX

С начала года

1.65%

1 месяц

17.92%

6 месяцев

2.73%

1 год

14.98%

3 года

20.24%

5 лет

14.53%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Сравнение комиссий IVNQX и SWLSX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVNQX и SWLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг риск-скорректированной доходности IVNQX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVNQX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и SWLSX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SWLSX в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		0.60%0.56%0.54%0.73%0.39%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.11%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%11.32%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и SWLSX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и SWLSX

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) составляет 5.66%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...