PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с SWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-9.26%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%.

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.95%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAXIVNQX с SCHG
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий IVNQX и SWLSX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.24

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

4.32

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между IVNQX и SWLSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и SWLSX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SWLSX в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.29%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и SWLSX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-49.89%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-16.17%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-31.32%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-12.84%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.98%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.65%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и SWLSX

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) составляет 6.55%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.17%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.03%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

22.89%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

21.04%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

20.79%

+1.77%