Сравнение VSCAX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 15.32% против 10.01% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и HWSIX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
VSCAX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
VSCAX
HWSIX
Сравнение VSCAX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.73 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.16 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.92 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.44 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.73 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и HWSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и HWSIX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и HWSIX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -72.00% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -16.44% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -26.92% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -53.67% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -2.75% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -12.12% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.42% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и HWSIX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.15% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 12.90% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 23.97% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 21.70% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 24.67% | +2.03% |