Сравнение VSBSX с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и VBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBSX и VBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.50% соответственно.
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и VBMFX
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBSX vs. VBMFX — Ранг доходности на риск
VSBSX
VBMFX
Сравнение VSBSX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBSX | VBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.90 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.30 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.16 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 1.62 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 4.56 | +12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBSX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.90 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.01 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.30 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VSBSX и VBMFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и VBMFX
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VBMFX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и VBMFX
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBSX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -19.08% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.73% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -18.24% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -19.08% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.56% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.70% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.97% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и VBMFX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBSX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.55% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 2.58% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.35% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 5.99% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 4.96% | -3.43% |