Сравнение VSBIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.76% против -13.82% соответственно.
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и GUSTX
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VSBIX
GUSTX
Сравнение VSBIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.18 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.33 | 10.74 | -6.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 7.08 | -5.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 20.50 | -15.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 58.55 | -40.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | -0.55 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -0.44 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и GUSTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и GUSTX
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что сопоставимо с доходностью GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и GUSTX
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -79.98% | +74.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.20% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -1.19% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -79.98% | +74.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -77.89% | +77.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -35.61% | +35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и GUSTX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.27% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.73% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 25.44% | -23.91% |