PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с FSTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.05%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.05% соответственно.

VSBIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.39%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.73%

FSTGX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND

Сравнение комиссий VSBIX и FSTGX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSTGX в 0.45%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.08

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.65

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.83

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.69

5.68

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FSTGX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.08

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.10

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.31

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.21

-0.14

Корреляция

Корреляция между VSBIX и FSTGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и FSTGX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.60%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и FSTGX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-13.66%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.80%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-12.54%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-13.66%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.40%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.57%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.58%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и FSTGX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.96%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.72%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

2.96%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

4.09%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

3.38%

-1.85%