PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRVIX с VONV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.31%/yr vs 11.35%/yr for VONV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VRVIX на уровне 14.28% и VONV на уровне 14.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRVIX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции VONV немного впереди с 11.35%.

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%

VONV

1 день
0.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.35%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRVIX и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		14.28%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Correlation

The correlation between VRVIX and VONV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VRVIX and VONV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYV
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Доходность на риск

VRVIX vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.64

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.73

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.18

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

17.54

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и VONV

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRVIXVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-38.21%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.81%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-15.70%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.87%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-38.21%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.91%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и VONV

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 3.06% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRVIXVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.94%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.09%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

10.81%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.77%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.24%

+0.11%

Сравнение комиссий VRVIX и VONV

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и VONV

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что сопоставимо с доходностью VONV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.63%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VRVIX and VONV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to VONV (2.94%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs VONV's -38.21%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRVIX и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор