PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с VONV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRVIX с VONV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRVIX и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		2.09%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRVIX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции VONV немного впереди с 10.52%.

VRVIX

1 день
2.12%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.85%
1 год
15.90%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.41%

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Сравнение комиссий VRVIX и VONV

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRVIX vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXVONVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.51

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.46

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между VRVIX и VONV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и VONV

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VONV в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.83%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и VONV

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VONV.

Загрузка...

Показатели просадок

VRVIXVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-38.21%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.94%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.87%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-38.21%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.30%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.94%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.55%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и VONV

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 4.41% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRVIXVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.27%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.30%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.68%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.77%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.23%

+0.11%