PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRVIX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRVIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		-0.03%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции VRVIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.66% соответственно.

VRVIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.18%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий VRVIX и TWEIX

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRVIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

4.18

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Корреляция

Корреляция между VRVIX и TWEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и TWEIX

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.87%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и TWEIX

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRVIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-39.30%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.86%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-13.69%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-32.82%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.77%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.17%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.33%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и TWEIX

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRVIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.79%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.06%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.59%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

10.70%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

13.35%

+3.98%