Сравнение VRVIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRVIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 2.09% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VRVIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.41% против 1.68% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.41%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRVIX и BND
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRVIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VRVIX
BND
Сравнение VRVIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.75 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 4.78 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VRVIX и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и BND
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и BND
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRVIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -18.58% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -2.44% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -17.91% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -18.58% | -19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -2.54% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.07% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.90% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и BND
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRVIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 1.63% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 2.52% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 4.30% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 6.00% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 5.52% | +11.82% |