Сравнение VRTX с XYL
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 10.54%/yr for XYL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 17.15% против 10.54% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -11.15%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам VRTX и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between VRTX and XYL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
XYL:
$26.79B
VRTX:
$16.87
XYL:
$4.02
VRTX:
26.38
XYL:
27.36
VRTX:
2.19
XYL:
1.72
VRTX:
9.34
XYL:
3.85
VRTX:
4.31
XYL:
2.44
VRTX:
$12.26B
XYL:
$6.97B
VRTX:
$10.57B
XYL:
$2.71B
VRTX:
$5.19B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. XYL — Ранг доходности на риск
VRTX
XYL
Сравнение VRTX c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.41 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.92 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и XYL
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -46.69% | -45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -30.04% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -30.04% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -46.69% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -46.69% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -27.30% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -10.40% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 13.54% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и XYL
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.01% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 19.34% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 24.52% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 26.08% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 27.30% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и XYL
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTX and XYL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (7.47%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs XYL's -46.69%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор