Сравнение VRTX с SNPS
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 17.15% против 24.15% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам VRTX и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between VRTX and SNPS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between VRTX and SNPS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
SNPS:
$86.96B
VRTX:
$16.87
SNPS:
$4.57
VRTX:
26.38
SNPS:
99.35
VRTX:
2.19
SNPS:
4.26
VRTX:
9.34
SNPS:
8.85
VRTX:
4.31
SNPS:
2.85
VRTX:
$12.26B
SNPS:
$8.68B
VRTX:
$10.57B
SNPS:
$6.38B
VRTX:
$5.19B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. SNPS — Ранг доходности на риск
VRTX
SNPS
Сравнение VRTX c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.20 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.32 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и SNPS
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -60.95% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -41.04% | +17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -41.04% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -41.04% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -41.04% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -29.67% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -20.29% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 26.17% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и SNPS
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 13.66% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 30.93% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 56.65% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 40.80% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 35.08% | -2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и SNPS
Ни VRTX, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и SNPS
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and SNPS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs SNPS's -60.95%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор