Сравнение VRTX с PANW
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 17.15% против 29.12% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам VRTX и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between VRTX and PANW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between VRTX and PANW shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
PANW:
$208.04B
VRTX:
$16.87
PANW:
$1.17
VRTX:
26.38
PANW:
238.46
VRTX:
2.19
PANW:
0.02
VRTX:
9.34
PANW:
18.95
VRTX:
4.31
PANW:
7.52
VRTX:
$12.26B
PANW:
$10.61B
VRTX:
$10.57B
PANW:
$7.63B
VRTX:
$5.19B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. PANW — Ранг доходности на риск
VRTX
PANW
Сравнение VRTX c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.16 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.62 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и PANW
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -47.98% | -43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -36.01% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -36.01% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -36.01% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -47.98% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -6.94% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -14.68% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 15.87% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и PANW
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 16.97% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 32.33% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 38.96% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 41.72% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 38.62% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и PANW
Ни VRTX, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и PANW
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and PANW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор