Сравнение VRTX с MRK
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 17.15% против 11.59% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам VRTX и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between VRTX and MRK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between VRTX and MRK shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
MRK:
$294.29B
VRTX:
$16.87
MRK:
$3.58
VRTX:
26.38
MRK:
33.21
VRTX:
2.19
MRK:
0.03
VRTX:
9.34
MRK:
4.52
VRTX:
4.31
MRK:
6.41
VRTX:
$12.26B
MRK:
$65.59B
VRTX:
$10.57B
MRK:
$49.79B
VRTX:
$5.19B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. MRK — Ранг доходности на риск
VRTX
MRK
Сравнение VRTX c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.49 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.22 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и MRK
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -68.61% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -11.37% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -43.44% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -43.44% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -43.44% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -5.03% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -18.83% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 4.54% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и MRK
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.57% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 18.04% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 27.18% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 23.66% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 22.96% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и MRK
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и MRK
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and MRK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор