Сравнение VRTX с META
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTX имеют среднегодовую доходность 17.15%, а акции META немного впереди с 17.39%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам VRTX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VRTX and META is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between VRTX and META shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
META:
$1.45T
VRTX:
$16.87
META:
$27.47
VRTX:
26.38
META:
20.64
VRTX:
2.19
META:
0.85
VRTX:
9.34
META:
6.78
VRTX:
4.31
META:
5.97
VRTX:
$12.26B
META:
$214.96B
VRTX:
$10.57B
META:
$176.14B
VRTX:
$5.19B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. META — Ранг доходности на риск
VRTX
META
Сравнение VRTX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.54 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.12 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и META
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -76.74% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -33.30% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -34.15% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -76.74% | +47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -76.74% | +35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -28.06% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -15.83% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 16.06% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и META
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.17% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 26.91% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 35.52% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 44.04% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 38.67% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и META
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и META
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and META have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs META's -76.74%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор