Сравнение VRTX с ETH-USD
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 17.15% против 57.05% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам VRTX и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VRTX and ETH-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VRTX
ETH-USD
Сравнение VRTX c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.52 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.89 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и ETH-USD
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -94.01% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -67.53% | +43.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -67.53% | +38.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -79.35% | +50.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -94.01% | +52.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -65.20% | +51.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -50.89% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 45.49% | -34.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и ETH-USD
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 17.20% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 46.29% | -25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 56.08% | -21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 59.55% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 77.88% | -45.06% |
Часто задаваемые вопросы
VRTX and ETH-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs ETH-USD's -94.01%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор