Сравнение VRTX с BTC-USD
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 17.15% против 57.23% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам VRTX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VRTX and BTC-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VRTX
BTC-USD
Сравнение VRTX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.77 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.33 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и BTC-USD
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -85.30% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -51.21% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -51.21% | +22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -76.67% | +47.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -83.80% | +42.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -48.27% | +34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -42.36% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 35.16% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и BTC-USD
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 11.97% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 34.64% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 35.59% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 44.57% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 56.61% | -23.79% |
Часто задаваемые вопросы
VRTX and BTC-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs BTC-USD's -85.30%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор