PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с BABA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 17.15% против 4.42% соответственно.

VRTX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-2.31%
3 года*
9.16%
5 лет*
18.18%
10 лет*
17.15%

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-19.32%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.86%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between VRTX and BABA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.23

The correlation between VRTX and BABA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$114.03B

BABA:

$272.45B

EPS

VRTX:

$16.87

BABA:

CN¥33.90

Коэффициент P/E

VRTX:

26.38

BABA:

22.55

Коэффициент PEG

VRTX:

2.19

BABA:

1.01

Коэффициент P/S

VRTX:

9.34

BABA:

2.26

Коэффициент P/B

VRTX:

4.31

BABA:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$12.26B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$10.57B

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

$5.19B

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

VRTX vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTXBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.05

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.26

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.06

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.12

-0.17

VRTX vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTX и BABA

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-80.09%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-39.94%

+16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-39.94%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-72.48%

+43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-80.09%

+38.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-62.20%

+48.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-37.56%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

19.58%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и BABA

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

10.07%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

29.24%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

43.83%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

51.40%

-22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

43.40%

-10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и BABA

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
2.99B
35.15B
(VRTX) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VRTX значения в USD, BABA значения в CNY

Сравнение рентабельности VRTX и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.9%
33.4%
Активы портфеля
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

VRTX and BABA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (10.07%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор