Сравнение VRTX с ADA-USD
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VRTX returned 18.18%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTX и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 1.67% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between VRTX and ADA-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
VRTX
ADA-USD
Сравнение VRTX c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.88 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.36 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и ADA-USD
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -97.85% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -83.69% | +60.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -87.24% | +58.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -94.72% | +65.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -94.22% | +80.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -77.55% | +39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 61.12% | -49.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и ADA-USD
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 22.15% | -14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 52.67% | -31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 64.06% | -29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 74.90% | -46.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 103.19% | -70.37% |
Часто задаваемые вопросы
VRTX and ADA-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs ADA-USD's -97.85%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор