Сравнение VRTVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.09% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и VSIIX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
VRTVX
VSIIX
Сравнение VRTVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.42 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.37 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 5.63 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и VSIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и VSIIX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и VSIIX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -62.05% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.16% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -24.09% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -45.38% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -6.14% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.57% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.44% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и VSIIX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.53% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 11.24% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 20.68% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.85% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 21.83% | +1.87% |