Сравнение VRTVX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.35% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и TASCX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
VRTVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
VRTVX
TASCX
Сравнение VRTVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.26 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.36 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 10.07 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и TASCX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и TASCX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -58.55% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.12% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -30.26% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -40.45% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.47% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.66% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.84% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и TASCX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.86% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.69% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 18.59% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 25.48% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 24.17% | -0.47% |