Сравнение VRTVX с DHSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и DHSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 3.37% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции DHSIX немного отстают с 9.14%.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
DHSIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и DHSIX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DHSIX в 0.97%.
Доходность на риск
VRTVX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
VRTVX
DHSIX
Сравнение VRTVX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.95 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.42 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.01 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и DHSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и DHSIX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DHSIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.55% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и DHSIX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и DHSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -52.83% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.91% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -28.33% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -45.96% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.90% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.43% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.90% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и DHSIX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеют волатильность 6.36% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.32% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 14.20% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.88% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.45% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.15% | +1.55% |