Сравнение VRTVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.84% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и DFSVX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
VRTVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
VRTVX
DFSVX
Сравнение VRTVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.67 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.56 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 5.75 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и DFSVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и DFSVX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и DFSVX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -66.70% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -15.11% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -27.69% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -52.12% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.89% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.51% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.09% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и DFSVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.46% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.88% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.35% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.68% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 23.92% | -0.22% |