Сравнение VRT с NVO
VRT (Vertiv Holdings Co.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 2.92%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам VRT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -9.72% |
Correlation
The correlation between VRT and NVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
NVO:
$195.21B
VRT:
$3.99
NVO:
DKK 27.42
VRT:
75.98
NVO:
10.34
VRT:
0.33
NVO:
0.44
VRT:
10.92
NVO:
3.85
VRT:
27.98
NVO:
6.21
VRT:
$10.84B
NVO:
DKK 327.80B
VRT:
$3.92B
NVO:
DKK 268.30B
VRT:
$2.35B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. NVO — Ранг доходности на риск
VRT
NVO
Сравнение VRT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.80 | +7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -1.18 | +18.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и NVO
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -74.70% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -54.34% | +29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -74.70% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -74.70% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -68.11% | +48.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -17.79% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 37.62% | -28.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и NVO
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 10.68% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 38.04% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 51.88% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 38.33% | +23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 32.56% | +22.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и NVO
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и NVO
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and NVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs NVO's -74.70%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор