Сравнение VRT с NRG
VRT (Vertiv Holdings Co.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 30.96%/yr for NRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам VRT и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 25.62% |
Correlation
The correlation between VRT and NRG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between VRT and NRG shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
NRG:
$26.10B
VRT:
$3.99
NRG:
$1.21
VRT:
75.98
NRG:
103.60
VRT:
0.33
NRG:
1.56
VRT:
10.92
NRG:
0.76
VRT:
27.98
NRG:
6.18
VRT:
$10.84B
NRG:
$32.38B
VRT:
$3.92B
NRG:
$4.69B
VRT:
$2.35B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. NRG — Ранг доходности на риск
VRT
NRG
Сравнение VRT c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.47 | +7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -1.16 | +18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и NRG
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -79.41% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -34.24% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -34.24% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -34.24% | -37.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -31.61% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -27.99% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 13.73% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и NRG
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 15.26% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 35.10% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 44.88% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 40.03% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 39.16% | +15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и NRG
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и NRG
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and NRG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs NRG's -79.41%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор