Сравнение VRT с AVAV
VRT (Vertiv Holdings Co.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам VRT и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | -5.74% |
Correlation
The correlation between VRT and AVAV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
AVAV:
$8.32B
VRT:
$3.99
AVAV:
-$4.63
VRT:
10.92
AVAV:
6.94
VRT:
27.98
AVAV:
1.95
VRT:
$10.84B
AVAV:
$1.19B
VRT:
$3.92B
AVAV:
$104.63M
VRT:
$2.35B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. AVAV — Ранг доходности на риск
VRT
AVAV
Сравнение VRT c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.17 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.30 | +18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и AVAV
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -61.45% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -61.45% | +36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -61.45% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -61.45% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -58.38% | +38.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -28.71% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 34.44% | -25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и AVAV
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 26.86% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 57.90% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 74.35% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 56.01% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 52.05% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и AVAV
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and AVAV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs AVAV's -61.45%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор