PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSK с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRSK (Verisk Analytics, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, VRSK returned 8.98%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность -19.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.98% против 21.84% соответственно.

VRSK

1 день
0.94%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-18.58%
1 год
-43.55%
3 года*
-6.30%
5 лет*
1.50%
10 лет*
8.98%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-19.33%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VRSK and QQQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г.

0.45

The correlation between VRSK and QQQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verisk Analytics, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VRSK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.57

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
3.37

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.44

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.42

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

13.14

-14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.57

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VRSK и QQQ

Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-82.97%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.70%

-11.96%

-38.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-22.77%

-28.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-35.12%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

-35.12%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.55%

-0.74%

-42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-32.78%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

3.11%

+28.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и QQQ

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

4.51%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

12.10%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

15.94%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

22.37%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

22.29%

+1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и QQQ

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		1.03%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSK and QQQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSK has higher volatility (12.00%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор