Сравнение VRSK с LMT
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRSK in Consulting Services, LMT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, VRSK returned 9.35%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.37% соответственно.
VRSK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -40.41%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.35%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам VRSK и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.62% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between VRSK and LMT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between VRSK and LMT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.85B
LMT:
$124.87B
VRSK:
$6.56
LMT:
$20.61
VRSK:
28.00
LMT:
26.21
VRSK:
8.21
LMT:
1.67
VRSK:
$3.10B
LMT:
$75.12B
VRSK:
$2.09B
LMT:
$7.37B
VRSK:
$1.46B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. LMT — Ранг доходности на риск
VRSK
LMT
Сравнение VRSK c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSK | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.14 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.73 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.69 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSK и LMT
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -79.29% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -25.15% | -24.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -31.79% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -31.79% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -36.67% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.35% | -19.63% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -26.83% | +19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 10.81% | +19.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и LMT
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 7.02% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 20.04% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 26.71% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.99% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 23.76% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и LMT
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и LMT
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and LMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (9.55%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор