PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRSK и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.38%
19.30%
VRSK
MAR

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 16.86% против 15.06% соответственно.


VRSK

С начала года

19.53%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

12.38%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

15.03%

10 лет (среднегодовая)

16.86%

MAR

С начала года

25.20%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

19.30%

1 год

36.27%

5 лет (среднегодовая)

16.21%

10 лет (среднегодовая)

15.06%

Фундаментальные показатели


VRSKMAR
Рыночная капитализация$40.13B$77.86B
EPS$6.48$9.55
Цена/прибыль43.8629.34
PEG коэффициент1.842.76
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$24.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$4.93B
EBITDA (12 мес.)$1.53B$3.95B

Основные характеристики


VRSKMAR
Коэф-т Шарпа1.001.68
Коэф-т Сортино1.412.28
Коэф-т Омега1.221.30
Коэф-т Кальмара1.512.01
Коэф-т Мартина3.805.51
Индекс Язвы5.13%6.58%
Дневная вол-ть19.50%21.53%
Макс. просадка-30.88%-75.89%
Текущая просадка-2.01%-2.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VRSK и MAR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.991.68
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.402.28
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.30
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.492.01
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.755.51
VRSK
MAR

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
1.68
VRSK
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и MAR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MAR в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.53%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.
0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и MAR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-2.20%
VRSK
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и MAR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.71%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
7.52%
VRSK
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию