PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VRSKMAR
Дох-ть с нач. г.17.40%23.45%
Дох-ть за 1 год20.42%43.49%
Дох-ть за 3 года9.88%19.14%
Дох-ть за 5 лет16.13%16.50%
Дох-ть за 10 лет16.29%15.01%
Коэф-т Шарпа1.122.13
Коэф-т Сортино1.562.77
Коэф-т Омега1.241.37
Коэф-т Кальмара1.682.55
Коэф-т Мартина4.247.00
Индекс Язвы5.11%6.57%
Дневная вол-ть19.33%21.63%
Макс. просадка-30.88%-75.59%
Текущая просадка-2.26%0.00%

Фундаментальные показатели


VRSKMAR
Рыночная капитализация$39.48B$76.77B
EPS$6.48$10.17
Цена/прибыль43.0827.16
PEG коэффициент1.812.48
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$24.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$5.34B
EBITDA (12 мес.)$1.51B$3.24B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VRSK и MAR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и MAR

С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 16.29% против 15.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
16.94%
VRSK
MAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.24
MAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.00

Сравнение коэффициента Шарпа VRSK и MAR

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.13
VRSK
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и MAR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MAR в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.54%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.
0.83%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и MAR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
0
VRSK
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и MAR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
7.92%
VRSK
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию