PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSK с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, VRSK returned 9.35%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 9.35% против 36.00% соответственно.

VRSK

1 день
0.99%
1 месяц
13.07%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-40.41%
3 года*
-4.78%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.35%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
24.09%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSK и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-17.62%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between VRSK and ASML is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г.

0.32

The correlation between VRSK and ASML shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$24.85B

ASML:

$718.77B

EPS

VRSK:

$6.56

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

VRSK:

28.00

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

VRSK:

1.53

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

VRSK:

8.21

ASML:

18.51

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$3.10B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$2.09B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.46B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verisk Analytics, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

VRSK vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSK c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSKASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
3.27

-4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
3.70

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.45

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

7.83

-8.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

21.08

-22.42

VRSK vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSK и ASML

Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSKASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-90.00%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-17.85%

-31.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-45.38%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-56.84%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

-56.84%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.35%

-1.89%

-40.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-28.12%

+20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.61%

6.63%

+23.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и ASML

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 9.55%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSKASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

17.27%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

34.58%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

42.75%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

42.44%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

38.72%

-14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и ASML

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.76%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
782.60M
8.77B
(VRSK) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VRSK значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности VRSK и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
69.8%
53.0%
Активы портфеля
VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

VRSK and ASML have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to VRSK (9.55%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSK и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор